Raport NBP o stabilności systemu finansowego
[10 lutego 2016]
Opublikowany dziś Raport NBP o stratach banków z tytułu odfrankowienia pseudokredytów głosi, że banki "stracą" na tym około 40 miliardów złotych. Niestety nie wiadomo, jak to wyliczono.
Stąd też propozycja pisma do pana dyrektora, autora tego wiekopomnego dzieła twórczej pracy NBP na rzecz dobrego samopoczucia "polskich" banków.
Departament Stabilności Finansowej
Dyrektor: Jacek Osiński
email: sekretariat.dsf@nbp.pl
temat maila: Raport o stabilności systemu finansowego luty 2016
Szanowny Panie Dyrektorze,
W opublikowanym w dniu 10 lutego 2016 roku “Raporcie o stabilności systemu finansowego” dokonał Pan obszernej analizy zagadnienia “restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych”.
Po zapoznaniu się z treścią tego dokumentu ośmielam się skierować do Pana niniejsze wystąpienie wierząc, że poczuje się Pan w obowiązku udzielić wyczerpujących odpowiedzi na przedstawione przeze mnie poniżej pytania i wątpliwości.
Jestem kredytobiorcą kredytu uparcie nazywanego przez mój bank kredytem “walutowym”, pomimo że uruchamiając kredyt bank udostępnił mi nie franki szwajcarskie, a złotówki, i to w dokładnie takiej ilości, o jaką wnioskowano w umowie. Tak więc z racji tego, że mój bank uparcie twierdzi, iż moje zadłużenie na dzień dzisiejszy jest wyrażane w walucie CHF, choć oddano do mojej dyspozycji złotówki, a nie franki, żywo interesuje mnie zagadnienie rzekomych strat, które rzekomo poniosą wszystkie banki udzielające kredytów bliźniaczo podobnych do mojego kredytu “indeksowanego” (czyli takiego, gdzie wypłacono kredytobiorcy złotówki, a nie franki), w wyniku potencjalnie im zagrażającej “restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych” metodą zaproponowaną przez Kancelarię Prezydenta RP w projekcie ustawy przedstawionym w dniu 15 stycznia 2016 roku, będącym przedmiotem pańskiej, dogłębnej, jak wierzę, analizy.
Na potrzeby niniejszego wystąpienia, aby odnosić się do konkretnego przykładu, na podstawie którego, w co wierzę, udzieli mi Pan wyczerpujących wyjaśnień, gdzie należy dopatrywać się straty banku z tytułu “restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych”, proponuję poddać analizie następujący kredyt:
- kwota przyznanego kredytu 300 tys. złotych,
- kredyt uruchomiony w dniu 1 lipca 2007 roku,
- przewidziany do spłaty w 360 równych ratach,
- marża banku w wysokości 1,5%,
- stopa bazowa LIBOR 3M.
Przyjmujemy również, iż wypłata tego kredytu, czyli wypłata wnioskowanej przez kredytobiorcę kwoty 300tys. zł, nastąpiła “po kursie kupna waluty CHF z tabeli kursowej banku” równym 2,22zł, co oznacza, iż “na papierze”, w dniu uruchomienia kredytu, kredytobiorca, zdaniem banku, ma dług wobec banku w wysokości nie 300tys. złotych a 135.135,14 CHF
Spłacając ten kredyt zgodnie z harmonogramem, kredytobiorca dzisiaj (luty 2016) ma do spłacenia jeszcze około 104.700,00 CHF.
Chcąc zrozumieć, jakie “straty” banków z tytułu restrukturyzacji “walutowych kredytów mieszkaniowych” wymienia Pan w Raporcie, uprzejmie proszę o wskazanie (wyliczenie), jaką stratę poniesie nasz przykładowy bank z tytułu restrukturyzacji powyższego, przykładowego kredytu, przyjmując w uproszczeniu aktualny kurs CHF równy 4.0, oraz “kurs sprawiedliwy” wyliczony algorytmem opisanym w projekcie ustawy przedstawionym przez Kancelarię Prezydenta RP w dniu 15 stycznia 2015 roku równy 2,71zł.
A jako że Pana Raport przedstawia jedynie efekt końcowy bliżej nieznanych “obliczeń”, niniejszym, na podstawie Art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782 ze zm.) wnoszę o udostępnienie mi pełnego zapisu wszystkich obliczeń wykonanych na potrzeby “Raportu o stabilności systemu finansowego” z dnia 10 lutego 2016 roku (zwanego dalej “Raportem”), w wyniku których pozyskano wyliczenia “strat” banków z tytułu “restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych” przedstawione na stronach od 120 do 125 Raportu.
Wskazane wyżej informacje (obliczenia) proszę przesłać w formie pliku excel na mój adres poczty elektronicznej [...]
Pouczenie:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Odnosząc się do zawartego w Raporcie na stronie 123. stwierdzenia: “Obecnie portfel walutowych kredytów mieszkaniowych jest bowiem finansowany bezpośrednio w walutach obcych lub przy użyciu transakcji typu fx swap i CIRS.”, uprzejmie proszę o wyszczególnienie, jaki procent portfela “walutowych kredytów mieszkaniowych” jest, wg stanu wiedzy Pana (i NBP) na dziś, finansowany przy użyciu transakcji fx swap, jaki przy użyciu instrumentu CIRS, a jaki “bezpośrednio w walutach obcych”. Jeśli nie będzie Pan skłonny do udzielenia odpowiedzi na pytanie sformułowane jak wyżej, to zapewniam, że w drugiej iteracji nie zawaham się w celu wyegzekwowania od Pana tych informacji użyć konstrukcji opartej o art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Udzielając odpowiedzi na powyższe, proszę mieć na uwadze treść opublikowanego w 2009 roku opracowania autorstwa Narodowego Banku Szwajcarii (SNB) zatytuowanego “Swiss Franc Lending in Europe”, w którym na stronie 13. czytamy: "The refinancing and hedging of CHF loans varies across countries. In Austria, Germany and Luxembourg, CHF assets of banks are largely refinanced by deposits, interbank loans and bonds issued. In Hungary and Poland, CHF assets appear to be hedged to a substantial degree by off-balance-sheet operations."
Powyższe wskazywałoby na to, że w ocenie SNB w akcji kredytowej prowadzonej w Polsce żadnych franków (CHF) nie było. Skoro ich nie było, to skąd “strata” wynikająca z różnicy kursowej między kursem waluty CHF względem złotówki aktualnym a “sprawiedliwym”?
Oczekując odpowiedzi łączę wyrazy szacunku.
[...]